第10集：邪修秘典——交易系统之确定交易环境
视频信息 标题: 邪修秘典——交易系统之确定交易环境 BV号: BV1uHVY65EFe 时长: 43分23秒（2603秒） 作者: 邪修炒股笔记 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频深入剖析散户亏损的根本原因，并提出通过交易系统设计来克服人性弱点的解决方案。UP主将散户账户分为三类：亏钱账户表现为经常小赚偶尔大亏，保本账户为经常小赚经常小亏，盈利账户则是经常小赚经常小亏偶尔大赚，其中盈利90%依赖偶尔的大赚机会。散户亏损的三大根源在于妄图抓住每个波动、随时都想买入以及总想买在最低点卖在最高点。UP主指出，人性具有贪婪与恐惧的两面性，想靠理性战胜另一面几乎不可能。最简单有效的解决方案是在交易系统中明确规定交易环境，以MACD红柱区间作为入场判断标准，用规则约束行为而非依赖个人意志力。 核心要点 账户类型诊断：亏钱账户特征为经常小赚、偶尔大亏，由多笔小盈利和少数大亏损构成；保本账户为经常小赚、经常小亏，账户在盈亏平衡线上下波动。 盈利账户特征：真正的盈利账户呈现经常小赚、经常小亏、偶尔大赚的形态，账户90%以上的盈利来自于偶尔抓住的大行情。 胜率赔率频率：稳定盈利需同时满足胜率、赔率、频率三个条件，胜率决定是否经常小赚，赔率决定能否偶尔大赚，频率保证足够的市场参与机会。 操作级别匹配：交易者应根据自身时间条件选择操作级别，全程盯盘者适合短线，缺乏盯盘时间者适合中线，跨越操作级别是亏损的重要原因。 逆势交易陷阱：在微盘股指数单边下跌的行情中，任何逆势买入行为都属于妄图抓住每个波动，这种环境应完全规避买入操作。 抄底思维危害：试图买在最低点是散户最容易犯的错误，底部与下跌中继在当下K线图上显示形态完全相同，无法事前确认。 系统优于意志力：人性弱点难以靠理性克服，光与影是一体两面，用交易系统提前框定入场条件才能有效约束交易行为。 MACD红柱环境：最简单的交易环境设计方案是只在MACD红柱区间参与交易，通过指标过滤掉大部分逆势和低胜率交易机会。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat 标点修复。 第1段 今天，我们继续来聊交易系统。重要说一下这个里面关于环境的部分。说环境之前呢，我们先来拆解一下散户是怎么亏钱的。我把这个分成了两个部分：一个是账户分析，一个是散户心理。这个散户心理，我就直接把它写成具体的一句话了。我们先来看账户分析。 散户的账户分为几种情况：一种是亏钱账户，一种是保本账户，一种是盈利账户。这个就不用我多说了，大家是什么样的账户自行去对账，我觉得应该是跑不出来我的这个总结。 亏钱的账户是什么样的呢？叫经常小赚，偶尔大亏。经常小赚，偶尔大亏，你的账户里不是没有，不是没给你赚过钱，肯定也是赚过。赚了一笔，赚一笔，赚个……我简单举例子，可能说赚一笔赚一个三百、五百、一千，就感觉已经拿不住了，就卖掉了。 第2段 然后偶尔一亏，亏个三千、五千、上万。这种账户就非常多见，非常多见，就是亏钱账户。典型的亏钱账户，它是由多笔小盈利、少数大亏损造成的。这就是亏钱的账户，你去看一看你的账户是不是这样的？如果说你是亏钱的，那你去看一看你的账户是不是对应的。 然后第二种是保本账户。保本账户是叫经常小赚，经常小亏。这个时候呢，算经常小赚、经常小亏。这个时候呢，散户可能已经拥有了一个这个叫止损的这种，你说是经验也好，你说是心理也好，他起码是能够下得去刀子的，会割肉、会止损。这个时候，他面临的局面就叫经常小赚，经常小亏。那他的账户就是由多比小盈利、多比小亏损共同营造的。那这个时候，他其实是亏不了什么钱的。我说的保本可能是微赚或者微亏都算，因为它这个是赚不了什么钱的嘛。 第3段 经常小赚、经常小亏，尤其是散户，它的这个叫胜率也打不到很高，对吧？所以说它会形成一种情况，就是大概是保本，或者说在自己的账户的上下来回波动。 第三种账户呢，就是这种我们所谓的盈利账户，叫长期稳定能在市场上面盈利的账户。它是什么样的呢？叫经常小赚，经常小亏，偶尔大赚。为什么会出现这种形态呢？就是因为他一定是要去参与市场，对吧？那参与市场之后就会出现这两种情况。第一种情况，按照自己的预想去市场，按照自己预想去发展了，那么可能就是这种叫偶尔大赚，因为这种几率是很低的。那还有一种情况，就是市场没有按照自己的想法去发展。那没有按照自己的想法去发展也有两种情况：一种是微微的盈利就走掉了，一种是微微的亏损就走掉了，还有偶尔可能还会出现就是盈亏平衡就走掉了。 第4段 这种情况在上一个视频我讲过，这个在禅论的如果说用好义买的话，他应该是入场是不亏钱的，应该是不亏钱的，所以说账户就会出现这种情况叫经常小赚，经常小亏，偶尔大赚。一旦踩到一波大的行情，就大赚一笔，那账户的盈利90%以上全都靠这个偶尔大赚来实现的。这个才是一个比较健康的盈利账户。我们可以看一看，就是我们每一个散户都可以去对照一下自己的账户的现在一个状态，你把你的这个交易额单统计好，对吧？你是符合哪一种？当然你也可能跟我说，我就是第一种啊，我经常小赚，偶尔大亏，但我现在整体账户是盈利的呀，因为现在属于是一个大牛市行情。你这种账户就这种经常小赚二大亏的账户在一旦进入到震荡行情，或者说是牛市结束了，那就变成亏钱账户了，就是这么现实。 第5段 保本账户也是一样，你现在可能是盈利的，但一旦进入震荡行情就变成保本了，或者说在你本来是在水上的，很快就水下了。只有第三种，就是你是经常小赚，经常小亏，偶尔大赚的这种账户，那恭喜你，这种账户你能实现一个稳定的盈利。这个就是对应着我们之前交易系统聊的正期望值的一个说法。那你要保证你的胜率、赔率还有频率，才能够参与市场。什么意思呢？就是你没有胜率，那你就是这就不是经常小赚、经常小亏了，可能就是经常小亏、偶尔小赚，因为胜率太低了。那你这种是也做不到保本了，你还是亏钱。还有呢，就是对应的就是这个，第一种情况叫经常小赚，偶尔大亏。为什么会出现这种情况，就是因为它赔率不够，赔率不够，做的交易里边赔率太低了对吧，甚至可能赔率是负的，那你这个没有争期望值，最后一定是亏的。 第6段 那频率也需要一定的保证。如果说这个频率不够，那你几乎是不怎么参与市场，对吧？能不能赚钱呢？也可能赚钱，但不是一般人能做到，真的不是一般人能做到。因为这就涉及到咱们讲的第二个点，就是叫妄图抓住每一个波动。 散户亏钱的很大原因是在于他妄图抓住每一个波动，什么环境都想操作，什么情况都想参与，对吧？我把这个分成三种类型： 第一种类型就叫任何级别的行情都想参与。无论是周线级、日线级，甚至是分钟级的，有可能有的连秒级的都想参与，对吧？比如说今天的行情举个例子，就是今天的行情。今天属于是一个高开低走的一个局面。换一个画笔，今天整体的行情高开低走，开在这，然后整体往下杀，反弹往下杀，反弹往下杀，再反弹，再往下杀，这样的一个局面。 第7段 有的人就说了，那我不等我开盘就卖了吗？我开盘就把它S掉，然后我在尾盘最低的时候，或者说在这个位置我再给它B回来，这不行吗？当然了，当然可以，当然有能做到的，但是非常的不现实，非常的不现实。这就是有点妄图抓住每一个波动了，没有考虑过自己的水平能不能做到，以及这个是不是你的操作级别。我见过很多人，他做了不符合自己操作级别的交易，对人亏损。举个例子，这个散户A工作很忙，然后他去做短线，他去做短线，他做了一个短线，最后出现的结果是什么？买的时候买进去了，在卖的时候没有看见。比如说我在这买进了，到这该S了，没有看到，开会了。然后在哪看见呢？在这看见呢？这已经错过了。那我再等一等吧，看能不能再起来。结果不下到这，到这了，一看，哎呀，不行了，这再跌就捅光了对吧？ 第8段 在这S掉了，整体操作就退下了，甚至可能的后面还有更大级别的上涨也没有拿到，因为没看见，就在中间就卖掉了。这是很正常的一个事情，就是做了跟自己不符的操作级别。就我们每个交易者在做交易之前，我们要先确定好自己的操作级别，然后再去考虑参与什么级别的行情，不存在能够做任何级别的行情。就好像说有的人他是全职的，那就是四小时，或者说是4.5小时，就是连上那个前面的极客竞价的时间，4点就算4.5小时吧，其实是4.25小时，没关系，就是4.25小时，就是全程定盘，全程定盘。他说，那我这种如果再去做中线或者是长线，是不是有点浪费了呢？那我去做一个超短线吧，做超短，这是合理的，这是合理的，因为很有时间嘛，对吧？去做超短线，那你去做超短线，就不是很建议你再去做中场线，这种非必要就不做了。 第9段 为什么非必要就不做了呢？或者说什么叫必要呢？一会儿我们再说。我们先说为什么非必要就不做了呢？因为中场线在短线里面会有很多的信号出现，或者说叫信息出现，这些都叫造影或者叫交易造影。你在做交易的时候，你要会去隔绝掉这些噪音，才有可能拿住中场线。所以那些没有太多时间看盘的人，他就天生适合做中场线，他就不适合做超短线，这就是不符合。那你全程看盘的，你就适合做短线，不适合做中场线。那我们再说一下刚才我提到一种情况，叫非必要情况下不要做中场线。什么是非必要情况下呢？就是超短线行情很不好的时候，环境很差的时候，环境很差的时候，就是这个时候，就是做趋势抱团。就比如说近期，近期的超短的是很差的，这个时候就是应该去做趋势票，试试这么写，做趋势票。 第10段 因为现在的这个机构抱团很严重，机构抱团它就不是超短的风格，或者不叫短线的风格，就是一个中长的风格。那在这种情况下，就属于是必要的，哪怕你是全程盯盘的，你也必要去参与中长线或者叫中线，才有可能赚钱。 好，那我们就继续往下说。这个叫任何级别都想参与，这个人是散户亏钱的一大根源。我在教育初期，就经常妄图任何级别都想参与。我会出现一种什么情况呢？我去做提加零，老股民都应该知道什么叫7加0。新股民可以去学习学习，在这我们不再赘述了。7加0就是一个日内买卖的一种环境。我原先持有这个股票，我当天把它卖出，再买入，这叫反踢，对吧？然后我当天买入，再卖出，这叫正踢。但往往出现的情况是什么？正踢变成了补仓，反踢卖飞了。 第11段 也就是说，你正踢，你一买进就跌了；反踢，你正踢，你一买进就跌了，反踢你卖出就涨了，卖出涨写卖飞。我大概在交易半年的时候统计过一次，我卖飞的票保守少赚了20%，当时可能我的盈利才20%左右，也就是说我卖飞的少赚的跟我的盈利实际上是差不多的。但是那个时候，我就是非常贪婪，或者说非常没有自知之明，就觉得自己可以参与任何级别的交易，经常去做反题，也经常去做正题。正题做成补仓的也很多，当然我正题赚的也很多，正题赚的和正题亏的基本上能持平。但是我反题卖飞的实在太多了，这就导致我整体的提价理论做的是亏的，我整体的提价理论做的是亏的。因为一旦你这个反提卖飞了，你就不愿意把它接回来了，然后就错过后面很大的行情。 第12段 这个就是我在教育初期犯的一个很致命的问题。 那好，那说第二个，叫任何时都想随时都想买入。任何时候都想买入。比如说我们现在的行情，我们现在的行情这个是微盘股指数。整个微盘股指数在最近从5月12日开始已经进入一个单边下跌的一个状态，对吧？统计一下十几个交易日，周期是15个交易日，19天，微盘股下跌了11.51%。也就是说，你的个股比这个还惨。在整个阶段都是不适于参与的阶段。但是很多朋友会说，你看这不是有一笔上涨吗？这有聪明的人就说你看这块下跌了对吧？我换个颜色，这块下跌了对吧？这不是有一笔上涨吗，然后又下跌了吧？这不是又有一笔上涨吗，又下跌了吧？这不还有可能出现一笔上涨吗？但这一笔不一定存在，这笔不一定存在，或者说这笔不一定在这存在，可能到这，然后再有一笔上涨，这都是有可能的，对不对？ 第13段 对呀，确实有上涨。但是你这不又犯了第一个问题吗，叫你想抓住每一个波动，想抓住每一个波动，在随时都想去参与交易，这种时候去参与交易风险非常大，或者说，你很难把握，真的很难把握。有可能你刚刚错失了一个买点，或者错失一个卖点，就这笔交易就变成亏损了。然后你就面临割肉，或者补仓，或者是持股带跌的一个状态。这个就是很差的交易时段，这个时段就是完全不适合去做买入交易的，完全不适合做买入交易的好。 那在这，我们就先聊到这一会儿，一会儿我们还会都细聊，就是这个我们先聊到这。然后说一下第三点，叫总想买在最低卖在最高。这个就是散户最容易犯的一个错误，最容易犯的一个错误，叫总想买在最低、卖在最高。为什么散户经常去抄底，对吧？ 第14段 老是想抄底，因为抄底就是买在最低这个位置太香了，对吧？比如说我买在这个位置，我能不能就买在这天的这个影线上，买完第二天，买完当天就开始收付实地，第二天直接拉起，三五天就快速脱离我的成本区，然后就进入一波暴涨，开不开心？太开心了。但这是做梦一样，这是做梦一样。你现在看到的是他起来了，好比说现在一样，现在看到的是它起来了，好比说现在一样，就现在最近几天，你现在看到它到这了，是最低点吗？不知道啊，对吧？不知道啊，你看这像不像最低点，对吧？我们现在假设把这块隐藏起来看一下啊，能不能做到可以到这儿看跌没跌完，好像跌完了起稳了，在这看起稳了，这一波调整是不是已经结束了，没有继续跌，后面还有，然后再来一波，这回是不是起稳了？ 第15段 没有继续跌，那你什么时候能确认它起稳了？可能有的一些这个技术比较高超的朋友说，这个放量了它就起稳了，但是有的时候它在底它也不放量了，对吧？有的时候在底部它也没放量，放量了嘛，对吧？有人学过一些量价关系，说你上涨的时候放量就是倒比了，哥，这没放量啊，这第二天还在缩量啊，他这个时候跟下跌中继的趋势它这个时候跟下跌中继的趋势显示的是一模一样的，你怎么知道它这块就是底部呢，对吧？在这一波的时候，非常可能走出的走势是什么？就在这一波的时候，这一步、两步、三步，非常可能走势的走势是这样，然后再探底的，在在这个位置再开始震荡反攻，这个是很容易出现的。但结果呢，它没有直接起来了，你怎么知道他这就是底呢？这都是回头看你知道了，当时你都是不知道的，所以说你想买买在最低、买在最高，这是几乎不可能实现的。 第16段 如果说实现了，你碰着了，也是你这次运气好，下次你就没有这个运气了。然后你就会套在半山坡上，鹅肉还是吃骨，又是一个两难的选择。 ...